美金libor值（美金利率换算）

本文目录一览：

• 1、港元汇率的制定
• 2、融资金额×(2Mlibor+175bp)×60/360×美元折算率是什么意思
• 3、利率互换:合约价值的计算!!急!

港元汇率的制定

1、挂钩汇率：港币与美元的交易汇率是固定的，香港金管局随时准备按照该固定汇率不受数量限制地卖出买入外汇。港币与美元的挂钩汇率有一个浮动区间，通常为US$1 = HK$75至HK$85，如果超出这个范围，金管局会采取措施干预市场，使汇率回到这个区间内。

2、中国香港联系汇率制度指港元与其他货币采取固定汇率的制度，现与美元挂勾。

3、港元的汇率形成，基于其与美元的固定联系。作为一国货币，港元的汇率政策采取了盯住美元制度，这意味着港元与美元之间维持着一种固定的汇率关系。这一政策使得港元的汇率始终与美元保持稳定的比例关系，无论是升值还是贬值，港元汇率的变化总是与美元同步。

融资金额×(2Mlibor+175bp)×60/360×美元折算率是什么意思

LIBOR是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率，bp（basic point）是基点 其中利率部分的计算：为2个月的libor+75 实际融资期限为60天 美元折算率为借入本币与美金的汇率。

利率互换:合约价值的计算!!急!

对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值：Vswap=Bfix-Bfl 固定利率债券Bfix的计算方式也比较简单，只要用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现即可。

互换利率的计算主要依赖于互换合约的具体条款和市场条件，通常可以通过互换均衡定价方法、利用债券组合定价方法或远期估值法来进行。 互换均衡定价方法 基本思路：互换合约在签约时的价格为0，因此浮动现金流一方的价值与固定现金流一方的价值相同。互换利率是指到期日与互换协议到期日相等的债券的票面利率。

我们知道，在利率互换开始时，互换的价值为0，即互换中固定收益现金流的现值为面值。这意味着：因此，这个互换中的固定利率为：5838%。也可以进行相反的计算，即应用互换利率计算均衡的Libor curve 。（计算过程为前推方法。

为确定固定利率（Swap rate），公司可以利用Excel计算，基于零息利率曲线推导固息债价值，使其等于浮息债价值。通过这一过程，公司可以反推并确定Swap rate，通常由市场利率互换得Dealer提供。以4502%为例，这是利率互换定价的示例。在合约到期前，公司需对利率互换进行估值。